Risklərin idarə edilməsi

Risklərin idarə edilməsi Bankda riskləri müəyyən etməyə, onları təsnif etməyə, ölçməyə, Bankın struktur bölmələrinin fəaliyyəti nəticəsində yaranan risklərə məruz qalma səviyyəsini qiymətləndirməyə və idarə etməyə imkan verən kəmiyyət və keyfiyyət üzrə məqsəd oriyentirlərinin cəmindən ibarətdir. Bu sistemə aşağıdakılar daxildir:

  • Bankın riskə dözüm dərəcəsi;
  • Bankın risk iştahı
  • Bankın qəbul etdiyi risklərin siyahısı, onların əhəmiyyət dərəcəsi;
  • Bankın məruz qaldığı əsas risk növlərinin qiymətləndirilməsi üsulları;
  • Daxili məhdudiyyətlər sistemi (normativ və limitlər);
  • Qərarların qəbulu və səlahiyyətlərin bölüşdürülməsi;
  • Limitlərə nəzarət;
  • Müasir maliyyə alətlərinin Azərbaycan bazarına uyğunlaşdırılaraq Risklərin ölçülməsi

AGBankda öz daxilində ən önəmli Risk faktorlarını aşkar etmiş və hər birinin idarə olunması ilə bağlı ayrıca siyasətlər hazırlamışdır. Risk faktorları 5 qrupa bölünmüşdür:

1. Kredit Riski

2. Likvidlik Riski

3. Bazar Riski

4. Əməliyyat Riski

AGBank kredit risklərini özü üçün ən önəmli Risk faktorlarından biri kimi müəyyən etmişdir. Kredit risklərinin idarə edilməsi zamanı ən önəm verdiyimiz faktor limit sistemin düzgün qurulmasıdır. AGBankda kredit risklərinin idarə edilməsi ilə isə 2 şöbə sıx məşğul olur. Bunlar kredit risklərinin strateji idarə edilməsi şöbəsi və kredit risklərinin gündəlik idarə edilməsi şöbəsidir. AGBank bundan başqa “Scoring & Grading” alətini də bizim bazara uyğunlaşdıraraq tətbiq etmişdir. AGBank PD, LGD, EAD kimi anlayışların da hesablamaları apararaq kredit riski səviyyəsini ölçür.

Likvidlik riskini ölçmək və nəzarətdə saxlamaq üçün AGBank müəyyən etdiyi “likvidlik riski indikatorlar”ını hesablayır. Hər bir indikatora limitlər təyin edilmişdir. Bu limitlərin köməyi ilə biz bankın risk iştahını müəyyən edirik. GAP analizinin köməyi ilə bank öz ödəniş cədvəlinə nəzarət edir və likvidliklə bağlı bütün plan və ehtiyaclarını öncədən müəyyən edir.

Bazar riskinin bir faktoru olan xarici valyuta riskinin hesablanmasında VAR (Value-at-Risk) metodundan istifadə olunur. Bütün növ mövqelərə müvafiq limitlər təyin edilmişdir ki, bununla üzərimizə götürə biləcəyimiz maksimum valyuta riskini müəyyən edirik.

Əməliyyat riski, RCSA (Risk Self-Control and Assessment) sistemi əsasında Bankda var olan və qarşılaşa biləcək bütün əməliyyat risklərini təsnifləşdirir və onların təsir dərəcəsini müəyyən edir. Beləliklə biz bankın qarşılaşdığı bütün əməliyyat risklərinin qeydiyyatını apararaq RCSA modeli vasitəsi ilə hansı əməliyyat riskinin bizə nə dərəcədə önəmli olduğunu müəyyən edirik. Bundan sonra isə bu riskdən qaça bilmək üçün tədbirlər planı hazırlayırıq.

Bank faiz riskini iki tərkib hissəyə bölür:

  • Xalis faiz gəlirinin dəyişməsi riski – bank kitabçasının müvafiq mövqeləri üzrə faiz dərəcələrinin əlverişsiz dəyişməsi nəticəsində faiz gəlirlərinin azalması və/yaxud faiz xərclərinin artması riski.
  • Kapitalın dəyərinin dəyişməsi riski – bank kitabçasının müvafiq mövqeləri üzrə faiz dərəcələrinin dəyişməsinə həssas olan tələblərin/öhdəliklərin dəyərinin azalması / artması riski.

Bank riskin müxtəlif amillərinin təsiri ilə bağlı olaraq, faiz riskinin bir neçə növünü müəyyən edir:

  • Faiz dərəcəsinin dəyişməsi riski – borc alətləri bazarında faiz dərəcələrinin ümumi səviyyəsinin əlverişsiz dəyişməsi nəticəsində maliyyə itkilərinin yaranması riski.
  • Gəlirliliyin əyrisinin dəyişməsi riski – faiz dərəcələrinin vaxt strukturunun (gəlirlilik əyrisi forması) əlverişsiz dəyişməsi nəticəsində maliyyə itkilərinin yaranması riski
  • Bazis riski – faiz dərəcələrinin dəyişməsinə həssas olan tələb və öhdəliklərin risk amilinin dəyişməsində yaranan fərqlər nəticəsində maliyyə itkilərinin yaranması riski.
  • Opsionallıq riski – opsion müqavilələrinin və ya faiz dərəcələrinin dəyişməsinə həssas olan maliyyə sənədinə daxil edilmiş opsionun Bank üçün sərfəli olmayan şərtlərlə həyata keçməsi halında maliyyə itkilərinin yaranması riski.
ALO, AGBANK...
Zəng sifarişi
Like
us on
Əlavələr
ADIF E-Gov Portal
© 2017
Site by